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嘉实腾讯自选股大数据策略股票:嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金更新招募说

  嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会

  2015年 6月24日证监许可[2015] 1388号《关于准予嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证

  券投资基金注册的批复》注册募集。本基金基金合同于2015年12月7日正式生效,自该日

  本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间权利、

  义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基

  金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照

  《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金

  基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。但不

  根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定,本次更新招募说明书更新与

  修订基金合同、托管协议相关的内容,包括“重要提示”、“释义”、“基金份额的申购

  与赎回”、“基金的收益与分配”、“基金的会计与审计”、“基金资产的估值”、“基

  金的信息披露”、“基金合同的内容摘要”、“基金托管协议的内容摘要”等章节,并对

  截止2019年12月31日,基金管理人共管理176只开放式证券投资基金,具体包括嘉

  实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉

  实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混

  合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)混合、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、

  嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实稳固收益债券、嘉

  实价值优势混合、嘉实H股指数(QDII)、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实

  领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金

  (QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、

  嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产(QDII)、

  嘉实理财宝7天债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、嘉实中证500ETF、

  嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中

  期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、

  嘉实美国成长股票(QDII)、嘉实丰益策略定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策

  略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实

  泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证

  医药卫生ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3个月理财债券A/E、嘉实医疗保健股票、嘉

  实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉

  实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件

  驱动股票、嘉实快线货币、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实新起点

  混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智

  能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、

  嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债

  券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠

  泽混合(LOF)、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成

  长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物

  流产业股票、嘉实丰安6个月定期债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉

  实稳熙纯债债券、嘉实丰和混合、嘉实新添华定期混合、嘉实定期宝6个月理财债券、嘉

  实现金添利货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实原油(QDII-LOF)、嘉实前沿科技沪港深股票、

  嘉实稳宏债券、嘉实中关村A股ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉实6个月理财债券、嘉实稳怡

  债券、嘉实富时中国A50ETF联接、嘉实富时中国A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置

  混合、嘉实创业板ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混

  合、嘉实领航资产配置混合(FOF)、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量

  化定期混合、嘉实核心优势股票、嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添

  荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债券、嘉实战略配售混合、嘉实瑞享定期混合、嘉实新添

  康定期混合、嘉实资源精选股票、嘉实致盈债券、嘉实恒生港股通新经济指数( LOF)、嘉

  实中短债债券、嘉实致享纯债债券、嘉实互通精选股票、嘉实互融精选股票、嘉实养老

  2040 混合( FOF)、嘉实消费精选股票、嘉实新添元定期混合、嘉实中债1-3政金债指数、

  嘉实养老2050混合(FOF)、嘉实长青竞争优势股票、嘉实科技创新混合、嘉实基本面50ETF、

  嘉实稳联纯债债券、嘉实汇达中短债债券、嘉实养老2030混合(FOF)、嘉实致元42个月

  定期债券、嘉实沪深300红利低波动ETF、嘉实新添益定期混合、嘉实融享货币、嘉实瑞虹

  三年定期混合、嘉实价值成长混合、嘉实央企创新驱动ETF、嘉实新兴科技100ETF、嘉实

  致安3个月定期债券、嘉实汇鑫中短债债券、嘉实新兴科技 100ETF 联接、嘉实致华纯债

  债券、嘉实商业银行精选债券、嘉实央企创新驱动ETF联接、嘉实致禄3个月定期纯债债券、

  嘉实民企精选一年定期债券、嘉实先进制造100 ETF、嘉实沪深300红利低波动ETF联接、

  嘉实安元39个月定期纯债债券、嘉实中债3-5年国开行指数、嘉实鑫和一年持有期混合、

  嘉实致融一年定期债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券属于嘉实理财通系

  列基金。同时,百瑞赢可靠基金管理人还管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组

  牛成立先生,联席董事长,经济学硕士,中共党员。曾任中国人民银行非银行金融机

  构监管司副处长、处长;中国银行厦门分行党委委员、副行长(挂职);中国银行业监督管

  理委员会(下称银监会)非银行金融机构监管部处长;银监会新疆监管局党委委员、副局长;

  银监会银行监管四部副主任;银监会黑龙江监管局党委书记、局长;银监会融资性担保业

  务工作部(融资性担保业务监管部际联席会议办公室)主任;中诚信托有限责任公司党委委

  员、总裁。现任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长,兼任中国信托业保障基金有限

  赵学军先生,董事长,党委书记,经济学博士。曾就职于天津通信广播公司电视设计

  所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期

  货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至2017年12

  朱蕾女士,董事,硕士研究生,中共党员。曾任保监会财会部资金运用处主任科员;

  国都证券有限责任公司研究部高级经理;中欧基金管理有限公司董秘兼发展战略官;现任

  中诚信托有限责任公司总裁助理兼国际业务部总经理;兼任中诚国际资本有限公司总经理、

  韩家乐先生,董事,1990年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生。1990年2月

  至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理;1994年至今,任北京德恒有限责任公

  Mark H.Cullen先生,董事,澳大利亚籍,澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾

  部负责人,德意志银行(纽约)全球股票投资部首席运营官、MD,德意志资产管理(纽约)

  全球首席运营官、百瑞赢合作MD,德意志银行(伦敦)首席运营官,德意志银行全球审计主管。现任

  高峰先生,董事,美国籍,美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利

  息衍生品副总裁,美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自1996年加入德意志银行以

  来,曾任德意志银行(纽约、香港、新加坡)董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长,2008年至今任德意志银行(中国)有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。

  王巍先生,独立董事,美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建

  设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国化学银行分析师,

  美国世界银行顾问,中国南方证券有限公司副总裁,万盟投资管理有限公司董事长。2004

  汤欣先生,独立董事,中共党员,法学博士,清华大学法学院教授、清华大学商法研

  究中心副主任、《清华法学》副主编,汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成

  员。曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员,现兼任上海证

  王瑞华先生,独立董事,管理学博士,会计学教授,注册会计师,中共党员。曾任中

  央财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任。2012年12月起担任中央财经大学商学

  经雷先生,董事、总经理,金融学、会计学专业本科学历,工商管理学学士学位,特

  许金融分析师(CFA)。1998年到2008年在美国国际集团(AIG)国际投资公司美国纽约总

  部担任研究投资工作。2008年到2013年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监,首席投

  资总监及资产管理中心负责人。2013年10月至今就职于嘉实基金管理有限公司,历任董事

  总经理(MD)、机构投资和固定收益业务首席投资官;2018年3月起任公司总经理。

  张树忠先生,监事长,经济学博士,高级经济师,中共党员。曾任华夏证券公司投资

  银行部总经理、研究发展部总经理;光大证券公司总裁助理、北方总部总经理、资产管理

  总监;光大保德信基金管理公司董事、副总经理;大通证券股份有限公司副总经理、总经

  理;大成基金管理有限公司董事长,中国人保资产管理股份有限公司副总裁、首席投资执

  行官;中诚信托有限责任公司副董事长、党委副书记。现任中诚信托有限责任公司党委副

  穆群先生,监事,经济师,硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教,长安信息产业

  (集团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今任

  曾宪政先生,监事,法学硕士。1999年7月至2003年10月就职于首钢集团,2003年

  10月至2008年6月,为国浩律师集团(北京)事务所证券部律师。2008年7月至今,就职

  罗丽丽女士,监事,经济学硕士。2000年7月至2004年8月任北京兆维科技股份有限

  公司证券事务代表,2004年9月至2006年1月任平泰人寿保险股份有限公司(筹)法律事

  务主管,2006年2月至2007年10月任上海浦东发展银行北京分行法务经理,2007年10

  月至2010年12月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规经理。2010年12月加入嘉实基金

  宋振茹女士,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师。1981年6月至1996年10

  月任职于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。1998

  年7月至1999年3月任博时基金管理公司总经理助理。1999年3月至今任职于嘉实基金管

  王炜女士,督察长,中共党员,法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆

  通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理

  龙昌伦先生,硕士研究生,6年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任职于建信基

  金管理有限责任公司投资管理部,从事量化研究工作。2015年4月加入嘉实基金管理有限

  公司,现任职于股票投资部。2017年6月22日至今任嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证

  券投资基金基金经理、2017年6月22日至今任嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投

  资基金基金经理、2018年9月12日至今任嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金基金

  经理、2019年5月6日至今任嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金基金经理。

  刘斌先生,百瑞赢可靠博士,13年证券从业经历,百瑞赢合作具有基金从业资格。曾任长盛基金管理有限公

  司金融工程研究员、高级金融工程研究员、基金经理、金融工程与量化投资部总监等职务。

  2009年11月25日至2013年11月4日长盛量化红利策略混合型证券投资基金基金经理,2010年8月4日至2011年12月20日任长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理,2012年7月20日至2013年11月4日任长盛成长价值证券投资基金基金经理,2012年9

  月13日至2013年11月4日任长盛同辉深证100等权重指数证券投资基金(LOF)基金经理。

  2013年12月加入嘉实基金管理有限公司股票投资部,从事投资、研究工作。2014年5月

  15日至2016年7月27日任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金基金经理。百瑞赢可靠2014年5月15

  日至今任嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、2015年12月7

  日至今任嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基金经理、2016年7月22日至今

  任嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、2018年1月19日至今任嘉

  实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2018年2月9日至今任嘉实润和

  Smart Beta及量化投资决策委员会的成员包括:Smart-Beta和量化投资负责人张峰先

  生,Smart-Beta和量化投资首席投资官杨宇先生,公司总经理兼固定收益业务首席投资官

  截至2019年9月,中国工商银行资产托管部共有员工208人,平均年龄33岁,95%以

  上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

  作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以

  来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规

  范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外

  广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异

  的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投

  资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、

  QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商

  业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全

  的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户

  提供个性化的托管服务。截至2019年9月,中国工商银行共托管证券投资基金1006只。自

  2003年以来,本行连续十六年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、

  美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的68

  项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融

  中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托管行业

  的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一手抓内控建设”的

  做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作,在积极拓展各项托

  管业务的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心培育内控文化,完善风险控制机制,

  强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。2005、2007、2009、2010、2011、2012、

  2013、2014、2015、2016、2017、2018共十二次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最

  权威的ISAE3402审阅,获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三方对中国

  工商银行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工

  商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,

  保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规

  范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体

  系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的权益;保障资产托管

  中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门(内控

  合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总

  行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。

  资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,

  在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业

  (1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于

  (2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约;

  监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、岗位和人员。

  (3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照“内控优

  (4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资产和其

  (5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善,

  (6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和控制人员必

  须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部

  (1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗位职

  责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取

  了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独

  (2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者

  和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管部在实现内

  部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,督促职能管理部门改进。

  (3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互控防线”、

  “监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,

  增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务

  (4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、

  处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益最大化目的。

  (5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理,

  定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险识别、评估,制

  (6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路

  (7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基于数据、应

  用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演练。为使演练更加接

  近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机

  演练”。从演练结果看,资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业

  (1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在总经理的直

  接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资产托管业务健康、稳

  (2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工

  的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险

  管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内

  的风险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构,形成不同部门、不同

  (3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持把风险防范

  和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力,资产托管部

  已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、

  信息披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项业务过程,形成各个业务环节之间的相

  (4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。资产托管

  业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作,一直将

  建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业

  务的快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同

  根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定,基金托管人对基金的投

  资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基

  金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金

  收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查,

  基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律

  法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应

  及时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内,基金托管人有权随时对

  通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能

  基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金

  本基金以腾讯自选股大数据为基础构建量化投资策略,在严格控制风险的前提下,力

  本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基

  金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他依法发行上市的股

  票),股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含

  分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、

  中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金,以

  及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,

  基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为80%-95%;在扣除股指期货合

  约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金

  资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;股指期货、权

  本基金将腾讯自选股大数据和行为金融模型相结合,构建大数据量化投资策略模型,

  本基金重点配置股票资产,同时从宏观面、政策面、基本面和资金面等四个纬度进行

  综合分析,在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中股票、债券、货币

  在具体的选股策略上,本基金以腾讯自选股大数据为基础,结合行为金融模型并通过

  数量化手段分析互联网用户行为与二级市场股票价格表现之间的关联性,选取对股价波动

  具有较强解释能力的用户行为指标建立大数据量化投资策略,力争实现稳定超额回报。同

  时,本基金将根据市场变化趋势,定期或者不定期地对量化策略模型进行复核,并做相应

  (1)运用大数据量化投资策略从腾讯自选股用户行为数据中挖掘未来大概率具有超额

  (3)按照本基金的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征后,构建基金股票组

  (4)定期根据大数据量化投资策略的运行结果,制定持仓调整计划,并交易执行。

  如果腾讯公司变更或者停止提供腾讯自选股大数据,或者上述大数据由其他大数据代

  替,或因客观因素重大变更导致上述大数据不宜继续作为数据源,本基金管理人可以依据

  维护基金份额持有人合法权益的原则,通过适当的程序变更本基金的数据源,并同时更换

  本基金的基金名称与业绩比较基准。若数据源变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于

  数据源提供机构变更、数据源更名等),无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应在取

  得基金托管人同意后,报中国证监会备案并及时指定的信息披露媒体上刊登公告。

  本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及

  不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以

  收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。

  本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制,通过对投资单只中小企业私募

  债券的比例限制,严格控制风险,对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风

  险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估,并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产

  基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、

  风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,以防范信用风险、流动性风险等各种风

  本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束,合理利用股指期货、

  权证等衍生工具,利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值,

  本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等

  因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化

  对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合

  运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险

  的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期

  本基金将借鉴国外风险管理的成功经验如Barra多因子模型、风险预算模型等,并结

  合公司现有的风险管理流程,在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险,并通过调

  · 法律法规和基金合同。本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规和基金的有

  ·投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受适度风险的范围内,

  · 公司研究部通过内部独立研究,并借鉴其他研究机构的研究成果,形成宏观、政

  策、投资策略、行业和上市公司等分析报告,为投资决策委员会和基金经理提供决策依

  · 投资决策委员会定期和不定期召开会议,根据本基金投资目标和对市场的判断决

  定本计划的总体投资策略,审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。

  · 在既定的投资目标与原则下,由基金经理制定投资计划,根据大数据选股模型构

  · 独立的交易执行:本基金管理人通过严格的交易制度和实时的一线监控功能,保

  · 动态的组合管理:基金经理将跟踪证券市场和上市公司的发展变化,结合本基金

  的现金流量情况,以及组合风险和流动性的评估结果,对投资组合进行动态的调整,使之

  风险管理部根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控,并授权风险控制小

  组进行日常跟踪,出具风险分析报告。监察稽核部对本基金投资过程进行日常监督。

  其中,中证500指数是由中证指数有限公司编制,百瑞赢合作其成份股包含了500只沪深300指数

  成份股之外的A股市场中流动性好、代表性强的中小市值股票,综合反映了沪深证券市场

  内中小市值公司的整体状况,适合作为本基金股票投资业绩比较基准。而中证综合债券指

  数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场

  债券指数。能够反映债券市场总体走势,适合作为本基金的债券投资业绩比较基准。

  如果相关法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准

  推出,经基金管理人与基金托管人协商,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较

  本基金为股票型证券投资基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

  本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月17日复

  核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记

  本投资组合报告所载数据截至2019年3月31日(“报告期末”),本报告所列财务数

  本基金投资股指期货根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的

  本基金投资于股指期货,对基金总体风险的影响很小,并符合既定的投资政策和投资目标。

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保

  证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,

  (二) 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动

  图:嘉实腾讯自选股大数据策略股票基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率

  建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十二(二)投资范围和(四)投资限制)

  (8)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人和基金托管人

  双方核对后,由基金托管人于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

  若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经管理人和基金托管人双方

  核对后,由基金托管人于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、

  上述“1、基金费用的种类中第(3)-(8)项费用”,根据有关法规及相应协议规定,

  费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体如下:

  个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠,其

  申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行;机构投资者通过本基金管理人直

  销网上交易系统申购本基金,其申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的

  注:2014年9月2日,本基金管理人发布了《嘉实基金管理有限公司关于增加开通后端收

  费基金产品的公告》,自2016年2月4日起,增加开通本基金在本公司基金网上直销系统的后

  端收费模式(包括申购、定期定额投资、基金转换等业务)、并对通过本公司基金网上直销系统

  本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊载的公

  本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项

  2、本基金对基金份额收取赎回费,在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费

  本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对持续持有期少于7日的投资人收取1.5%的

  赎回费,对持续持有期大于等于7天少于30日的投资人收取0.75%的赎回费,并将上述赎回费

  全额计入基金财产;对持续持有期大于等于30天少于90天的投资人收取0.5%的赎回费,并将

  赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期大于等于90天少于180天的投资人收取0.5%

  的赎回费,并将赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期大于等于180天少于365天的

  投资人收取0.5%的赎回费,将赎回费总额的25%计入基金财产;对持续持有期大于等于365

  天少于730天的投资人收取0.25%的赎回费,将赎回费总额的25%计入基金财产。

  基金管理人可以在法律法规、基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于

  新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  基金销售机构可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定

  转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从低申购费用基金向高申购费用基金

  转换时,每次收取申购补差费用;从高申购费用基金向低申购费用基金转换时,不收取申购

  补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费用差额进行补

  (2)通过直销(直销柜台及网上直销)办理基金转换业务(“前端转前端”的模式)

  转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从0申购费用基金向非0申购费用基

  金转换时,每次按照非0申购费用基金申购费用收取申购补差费;非0申购费用基金互转时,

  通过网上直销办理转换业务的,转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优

  转出基金申购费用=(转出基金金额-转出基金赎回费用)×转出基金申购费率÷(1+

  转入基金申购费用=(转出基金金额-转出基金赎回费用)×转入基金申购费率÷(1+

  转出基金有赎回费用的,收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于转出基金的基金

  基金转换费由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率,

  基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基

  金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易等)或在特定时间段等进行基金交易的投资

  者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以对促销活动

  注:嘉实快线货币A、嘉实逆向策略股票、嘉实新趋势混合、嘉实稳祥纯债债券A、嘉

  实稳祥纯债债券C、百瑞赢合作嘉实增益宝货币、嘉实稳华纯债债券、嘉实致盈债券、嘉实债券、嘉

  实货币A、嘉实超短债债券、嘉实多元债券A、嘉实多元债券B、嘉实信用债券A、嘉实信用

  债券C、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实纯债债券A、嘉实纯债

  债券C、百瑞赢可靠嘉实货币B、嘉实中证中期企业债指数(LOF)A、嘉实中证中期企业债指数(LOF)

  C有单日单个基金账户账户的累计申购(转入)限制,嘉实增长混合、嘉实服务增值行业混

  合暂停申购和转入业务,具体请见考嘉实基金网站刊载的相关公告。定期开放类基金在封

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

  本招募说明书依据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证

  券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开

  放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人在

  本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况,对本基金原招募说明书进行了更新。主

  5、根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定,本次更新招募说明书更

  新了与修订基金合同、托管协议相关的内容,包括“重要提示”、“释义”、“基金份额

  的申购与赎回”、“基金的收益与分配”、“基金的会计与审计”、“基金资产的估值”、

  “基金的信息披露”、“基金合同的内容摘要”、“基金托管协议的内容摘要”等章节。